На российском рынке программного обеспечения представлено великое множество программ, необходимых при инвестировании средств на финансовых рынках.
Некоторые из них платные, некоторые бесплатные, некоторые рассчитаны на начинающих инвесторов, некоторые – на специалистов, имеющих хотя бы минимальные навыки программирования. Новичку в этом море софта разобраться сложно.
Художник: Юрий Аратовский
Какой софт бывает
Весь биржевой софт можно разделить на три группы. Первая – самая необходимая для инвестора. Это торговые терминалы, через которые совершаются сделки на торговых площадках онлайн. Без них не обойдешься, поскольку все торговые площадки сейчас электронные, «яма», в которой стоят трейдеры, заключая сделки путем условных жестов, показываемых брокерам, сохранилась только в Чикаго как дань традиции. Хотя по телефону сделки тоже могут заключаться – в экстренных случаях.
Вторая группа программ для инвестора – программы технического анализа. Эти программы выводят на экран графики финансовых инструментов и имеют в арсенале средства, позволяющие рисовать на экране фигуры классического технического анализа (каналы, треугольники и т.п.), уровни Фибоначчи и Ганна, выводить в отдельных окнах или на самом графике компьютерные технические индикаторы и т.п. Значительная часть таких программ объединены с торговыми терминалами, то есть с первой группой программ. Профессиональный софт такого рода, как правило, имеет возможность написания механических торговых систем путем встроенного модуля с собственным языком программирования.
Третья группа – программы для составления по определенным критериям инвестиционного портфеля и учета сделок.
Торговые терминалы
Программы первой категории зачастую пишут «под себя» сами брокеры, нередко эти терминалы работают в онлайн-режиме. В последнее время терминалов «в чистом виде», не имеющих собственных систем технического анализа, практически нет. Другое дело, что для многих из них модуль технического анализа не является основным, основная функциональность сводится к отслеживанию заявок и заключению сделок. Наиболее известны из таких программ на российском рынке Quick и ROX, которые работают под многих брокеров. Что касается второго – это фактически торговый терминал в чистом виде, технический анализ в нем сведен к минимуму функций. Последние же версии Quick имеют встроенный модуль программирования механических торговых систем на языке Quick. Менее известна программа Currenex, предназначенная для торговли на межбанковском рынке.
Большинство терминалов поддерживают так называемую «торговлю в стакане», когда в реальном времени видны заявки, выставленные на бирже недалеко от рыночной цены, исполнение которых может тем или иным образом повлиять на рынок.
Коль скоро речь пошла о торговле в «стакане», следует упомянуть такую подкатегорию терминалов, как торговые приводы. Собственно, это и не терминалы, а надстройки к ним, позволяющие скальпирование рынка, т.е. торговлю, при которой позиции не держатся дольше пяти минут. Сделки обычно открываются в зависимости от информации о заявках в «стакане». В торговых приводах значительно облегчены и ускорены процессы выставления стоп-ордеров, лимит-ордеров и т.п. Некоторые имеют функцию «безубыточная торговля», представляющую собой разновидность плавающего стопа, который автоматически становится на уровень цены, по которой заключалась сделка, чтобы исключить дальнейший уход позиции в минус. Из последних разработок такого рода можно отметить Qscalp, предоставляющий наиболее полный спектр опций отслеживания выставленных заявок и видов ордеров, которые можно моментально выставить при помощи горячих клавиш.
Значительная часть приводов разработана как надстройки специально для терминала Quick, некоторые только его и поддерживают. К однотерминальным приводам, поддерживающим только Quick, относятся Qquick, QuotePro, MyQuick, QuickOrdersDom, KURZ, Qqik (не путать с Qquick). Менее известен привод Tomahawk Trade, разработанный только для торговли на FORTS и поддерживающий исключительно ром-серверы FORTS, и привод Алор-Фаст, разработанный только под терминал брокера «Алор». Большинство многотерминальных торговых приводов в списке поддерживаемых терминалов также имеют Quick, второй по популярности терминал – TRANSAQ, частенько можно встретить еще AlorTrade. К такого рода программам относятся «Привод Бондаря», Tfast (поддерживает доступ только к фьючерсной секции ФОРТС Мосбиржи), EasyScalp, LiveTrade Scalping (еще один торговый привод для Quick), Привод Крамина, Intellicode Mate, Tfast (известен, главным образом, тем, что, в отличие от других программ этой категории, может работать под Linux), EasyScalp.
Программы для технического анализа
Вторая категория – программы, предназначенные изначально для технического анализа. С определенной долей условности к этой категории можно отнести и Quick. На российском рынке биржевого софта из таких программ наиболее известен MetaTrader (прямой наследник программы MetaQuotes, созданной в начале нулевых на Кипре выходцами из России), большинство брокерских компаний пользуются этой программой, содержащей торговый терминал, модуль технического анализа и модуль написания механических торговых систем. На биржевых форумах в интернете можно часто встретить споры о том, что лучше: Quick или MetaTrader. Что касается выставления ордеров и визуального технического анализа, в данном случае это вопрос риторический: функциональность примерно одинаковая. А вот по части языка написания механических торговых систем пальму первенства заслуживает, скорее, MetaTrader. За пределами России эта программа получила известность главным образом за счет использования брокерами, предоставляющими выход на рынки FOREX и CFD. На других рынках программа почему-то не прижилась.
Среди достаточно большого количества программ для технического анализа также можно отметить двоих «старших братьев» МетаТрейдера – MetaStock и TradeStation. Первая из них отличается простотой и получила большое распространение – главным образом из-за простоты импорта в нее биржевых данных, в том числе в реальном времени. Подавляющее большинство российских сайтов, бесплатно предоставляющих услугу экспорта биржевых данных, используют именно формат MetaStock. Достоинство программы, пожалуй, в том, что она была первым софтом, предназначенным для компьютерного технического анализа, выпущенным еще в далеком 1986 году, когда торговали на бирже по телефону. Однако сейчас MetaStock с его примитивным языком программирования торговых систем и режимом их тестирования, который дает результаты, отличные от тех, что будут на реальном торговом счете, можно считать анахронизмом, подобно «яме» и заключению сделок по телефону.
Что касается TradeStation, разработанной компанией «Омега», то это действительно мощное средство разработки механических торговых систем, использующее полноценный язык программирования Easy Language. К достоинствам программы можно отнести наличие возможности конструировать торговые системы из различных модулей (для начинающих в программу встроены готовые модули, содержащие определенные торговые условия, например, пересечения скользящих средних с разными периодами), подобно детскому конструктору «Лего». Но вот с импортом данных у TS имеются проблемы: формат MetaStock нужно конвертировать в ее формат, а большинство источников данных, увы, работает именно с этим форматом. Также из программ технического анализа хорошо себя зарекомендовали Ninja Trader, Thinkorswim, Rumus, Teletrader, LaserTrade, Blackwood, AmiBroker.
Программы для составления портфелей
Третья группа – программы для составления инвестиционных портфелей. Их предназначение – отбирать из большого объема финансовых инструментов те, которые соответствуют определенным критериям. Продвинутые пользователи для этих целей нередко используют языки программирования Excel и MatLab; инвестиционные компании часто держат программистов, которые пишут программы непосредственно для нужд конкретно взятой компании. Начинающие для этих целей, как правило, используют уже упомянутый AmiBroker, позволяющий тестировать механические торговые системы одновременно на нескольких финансовых инструментах. Существуют примитивные российские разработки в этом направлении: «Инвестиционный портфель» и ему подобные. Так что пока эта ниша свободна, и наиболее перспективные стартапы в области биржевого софта могут быть именно в сегменте портфельного инвестирования.
